Política de investimento

De acordo com a Política de Investimento da OMIClear, aprovada pelo Conselho de Administração, a OMIClear pode efectuar aplicações do numerário resultante de:

  • Fundos próprios;
  • Garantias depositadas pelos seus Participantes efectuada através de qualquer forma legalmente admissível de alienação fiduciária.

Os investimentos realizados pela OMIClear baseiam-se em regras rigorosas que permitem mitigar o risco da CCP e dos seus Participantes.

Investimento em Numerário
  • A OMIClear garante a segregação total entre os seus fundos próprios e as garantias em numerário constituídas pelos seus Participantes.
  • No mínimo 95% são investidos através de aplicações altamente seguras, tais como:
  • 1. Depósito junto de um banco central pertencente ao Sistema Europeu de Bancos Centrais (ESCB);
    2. Depósito garantido por uma Instituição de Crédito Qualificada (ICQ) - para efeitos de elegibilidade, uma ICQ é avaliada com base numa “Política de Risco de Crédito” que é aprovada pelo Conselho de Administração e pelo Comité de Risco da OMIClear;
    3. Operações com pacto de recompra (repos) junto de uma ICQ.
  • As garantias subjacentes a tais aplicações é feita por meio de penhor financeiro ou alienação fiduciária dos títulos, sendo:
    1. Sujeitas aos mesmos haircuts e avaliações de mercado que os exigidos pela OMIClear aos seus Participantes;
    2. Depositadas junto de um operador de sistema de liquidação de valores mobiliários designado ao abrigo da Directiva 98/26/CE, ou junto de um banco do ESCB.
  • É assegurada a disponibilidade total dos fundos para cobrir as necessidades de liquidez (no máximo, um dia de compensação).
  • Os depósitos de numerário não realizados através de aplicações altamente seguras são limitados às ICQ e podem representar, no máximo, 5% dos fundos próprios da OMIClear e das garantias em numerário dos Participantes.
  • São definidos limites de concentração para cada ICQ.
Investimento em Valores Mobiliários
  • A OMIClear pode investir em valores mobiliários fundos resultantes dos seus fundos próprios e até 5% das garantias em numerário constituídas pelos seus Participantes. 
  • A OMIClear apenas investe em valores mobiliários que sejam também elegíveis como garantias para os seus Participantes, tal como definido em Circular, com risco de mercado e risco de crédito reduzidos, estando a aplicação sujeita à aprovação prévia do Conselho de Administração.
  • Os valores mobiliários objecto de investimento:
    Não podem constituir um portfólio com uma maturidade média superior a 2 (dois) anos;
    2. Não podem estar sujeitos a quaisquer ónus ou encargos por parte do vendedor;
    3. São depositados pela OMIClear junto de um operador de sistema de liquidação de valores mobiliários designado ao abrigo da Directiva 98/26/CE, ou junto de um banco do ESCB.